Ratio risque/récompense : notion, mode d’utilisation et limites

6 janvier 2023

Dans l’univers du trading, il existe une multitude de termes techniques qui sont utilisés pour désigner des notions, méthodes ou procédés précis. Signifiant littéralement rapport risque/rendement en français, le ratio risk/reward est un indicateur de risque qui s’obtient en divisant la perte potentielle totale par le profit potentiel total du trader. Vous découvrirez plus amplement dans cet article la notion de ratio risk/reward, son mode d’utilisation ainsi que ses limites.

Qu’est-ce que le ratio risk/reward ?

Encore connu sous les appellations R/R, risque/récompense ou risque/rendement, le ratio risk/reward est un rapport en pourcentage utilisé dans le domaine du trading. Grâce à ce rapport, il est possible de connaitre le potentiel gain que réalisera le trader sur un investissement en fonction de sa perte en capital potentielle.

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Ici, le risque est représenté par la perte potentielle en capital et le profit potentiel désigne la récompense. Trouvez plus d’informations en cliquant ici. Lorsque cette dernière est élevée, le trader prend également un risque élevé. Le « risk » et le « reward » étant en fait deux indicateurs d’analyse technique que le trader fixe pour s’orienter dans ses prises de décision.

En comparant le rendement espéré pour un investissement au montant du risque à prendre, il peut évaluer la justesse de la transaction envisagée. Le ratio de R/R est surtout utilisé par des traders qui évoluent avec des stratégies à court ou très court terme.

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Comment s’utilise le ratio risk/reward ?

En trading, il est possible de se servir des ordres stop-loss et d’autres produits dérivés pour gérer le rapport risque/rendement. Lors de la détermination du ratio risk/reward d’une transaction, il est recommandé de placer à un endroit logique le stop-loss.

Il faudra par la suite que le trader, sur la base de sa stratégie et de son analyse, place un objectif de profit. Naturellement, il est indispensable que ces niveaux se choisissent en prenant appui sur des indicateurs techniques.

L’évaluation du rapport risque/rendement de la transaction sera possible dès l’instant où le trader fixe les emplacements de l’objectif de profit et du stop-loss. Cette évaluation permettra alors de prendre une décision par rapport à l’opportunité de réaliser la transaction concernée ou pas.

En money management, le ratio risk/reward est d’une importance capitale puisqu’il permet au trader une meilleure gestion de son capital et des risques qu’il prend. C’est un indicateur dont les investisseurs se servent souvent au cours de l’achat d’action individuelles pour la comparaison de deux actions.

Quelles sont les limites du ratio risque/récompense ?

Pour la détermination des transactions profitables, le ratio R/R seul ne suffit pas. Cet indicateur ne permet d’ailleurs pas au trader de connaitre la probabilité d’atteinte de ses objectifs de rendement.

C’est donc possible de perdre de l’argent même en ayant un bon ratio risque/récompense. Il va falloir se servir d’autres indicateurs de gestion des risques comme le ratio gain/perte ou break-even ainsi que des conditions de marché qui entourent la transaction pour savoir si elle sera profitable.

En plus de la supériorité du potentiel profit d’une transaction au risque pris, il faudra s’assurer de la probabilité d’atteinte des objectifs de rendement. Ceci, en se servant des données disponibles.